Versicherungsmathematische Modelle treffen auf die Wolke - eine perfekte Ehe?

Dieser Artikel beschreibt die Vorteile der Migration versicherungsmathematischer Modelle in die Cloud.

Die Kosten für die versicherungsmathematische Modellierung sind gestiegen

Welche Rolle spielt die Cloud bei der versicherungsmathematischen Modellierung?

In den frühen 1980er Jahren wurden versicherungsmathematische Modelle von Lebensversicherungsunternehmen vom Großrechner auf den Personal Computer migriert. Durch diesen Übergang waren kein Rechenzentrum mit kontrollierter Umgebung und keine IT-Experten mehr erforderlich, um die versicherungsmathematische Computerinfrastruktur zu verwalten. Die jährlichen Betriebskosten dieser versicherungsmathematischen Computerinfrastruktur betrugen möglicherweise 5,000 US-Dollar.

Mit der Zeit wurden die versicherungsmathematischen Modelle immer rechenintensiver. Die versicherungsmathematische Abteilung war in der Regel die erste, die die leistungsstärksten Maschinen der Hardwareanbieter erwarb. Die jährlichen Betriebskosten dieser versicherungsmathematischen Computerinfrastruktur stiegen auf 50,000 USD.

In den letzten 15 Jahren sind die versicherungsmathematischen Modelle von der Verarbeitung eines einzelnen Best-Estimation-Szenarios zur Verarbeitung Tausender stochastischer Szenarien übergegangen. Dieser enorme Anstieg der Rechenintensität hat Lebensversicherungsunternehmen dazu veranlasst, in Cluster rechenintensiver Server mit 500 oder mehr Rechenkernen zu investieren. Diese Art der versicherungsmathematischen Computerinfrastruktur erfordert ein Rechenzentrum mit kontrollierter Umgebung, das von IT-Fachleuten des Unternehmens verwaltet wird. Die jährlichen Betriebskosten für diese versicherungsmathematische Computerinfrastruktur sind auf 500,000 USD oder mehr gestiegen.

Spitzenkapazität - Versicherungsmathematische Modelle haben keinen konstanten Bedarf an Rechenleistung

Die IT-Infrastruktur zur Unterstützung versicherungsmathematischer Modelle hat sich in den letzten 30 Jahren geschlossen. In den Mainframe-Tagen verbrauchten die versicherungsmathematischen Modelle Überkapazitäten. Heutzutage erfordern die versicherungsmathematischen Modelle häufig Spezialhardware, die aufgrund der saisonalen Spitzenlast für den Betrieb der versicherungsmathematischen Modelle nicht ausreichend genutzt wird.

Das folgende Diagramm zeigt, dass erhebliche Kosteneinsparungen erzielt werden können, wenn die versicherungsmathematische Computerinfrastruktur besser genutzt wird.

Diagramm; Die versicherungsmathematische Modellierung erfordert eine Burst-Kapazität

In den letzten drei Jahren haben Milliman und eine große britische Lebensversicherungsgesellschaft zusammengearbeitet, um diesen Grad an nicht ausgelasteter IT-Infrastruktur durch die Migration der versicherungsmathematischen Modelle auf Microsoft Windows Azure zu beseitigen. Mithilfe der Windows Azure-Plattform kann das Unternehmen die Spitzenanforderungen routinemäßig erfüllen, indem es seine versicherungsmathematische Computerinfrastruktur von 100 auf 12,000 Kerne skaliert. Dies wird durch einen autorisierten Techniker erreicht, der den Schalter umlegt.

Durch die Verwendung von Windows Azure verlagert die Lebensversicherungsgesellschaft die Verantwortung für das Nutzungsmanagement auf Microsoft. Wenn Sie jedoch bedenken, dass Microsoft über Millionen von Prozessorkernen verfügt, die in acht Rechenzentren auf der ganzen Welt gehostet werden, stellen Sie schnell fest, dass eine hohe Auslastung mit Skalierung viel einfacher zu erreichen ist.

Massive Kapazität testen

Im September 2012 arbeitete Milliman mit Microsoft zusammen, um ein rechenintensives versicherungsmathematisches Modell mit Windows Azure zu testen. Zu den wichtigsten Statistiken / Parametern für diesen Test gehörten:

• Die Verarbeitung wurde von einem einzigen Rechenzentrum aus gestartet und die Arbeit auf sechs globale Rechenzentren verteilt
• 5,380 Jobs
• 1,000 wirtschaftliche Szenarien für jeden Job
• 45,500 Rechenkerne
• 20 Stunden Laufzeit
• 260 Terabyte Eingangsdatenübertragung
• 260 Terabyte Ausgabedatenübertragung

Es gab zwei wichtige Ergebnisse für diesen Test. Erstens betrug die Erfolgsquote 100%. Dies ist natürlich das, was Sie von einer geschäftskritischen IT-Anwendung erwarten würden. Zweitens könnten dieselben 5,380 Jobs in 200 Stunden mit 4,550 Rechenkernen verarbeitet werden. Aufgrund dieser linearen Skalierbarkeit sind versicherungsmathematische Modelle ideal für das Cloud Computing geeignet.

Die Kosten für den Zugriff auf Cloud-Computing-Ressourcen zur Verarbeitung dieses Auftrags belaufen sich auf etwa 75,000 US-Dollar. Eine herkömmliche Infrastruktur mit jährlichen Betriebskosten von 1 Million US-Dollar würde diesen Auftrag in ungefähr 30 Tagen bearbeiten. Somit bietet die Cloud eine kostengünstige Option für die Verarbeitung großer zeitkritischer Aufträge.

Steigende Rechenanforderungen an versicherungsmathematische Modelle

Zahlreiche Initiativen sind im Gange, die zu versicherungsmathematischen Modellen führen werden, die eine Erhöhung der Rechenkapazität erfordern. Der rote Faden für diese Initiativen ist der Übergang von deterministischen zu stochastischen Modellen. Diese Initiativen umfassen Folgendes:

• Unternehmensrisikomanagement und ökonomische Kapitalmodelle
• Solvency II-Kapitalmodelle der Europäischen Union
• US-amerikanische Grundsätze basieren auf gesetzlichen Rückstellungen
• International Account Standards Board IFRS 4 Bewertung der Phase 2
• Version des Financial Accounting Standards Board von IFRS für US-GAAP

Die Häufigkeit, mit der die versicherungsmathematischen Modelle ausgeführt werden, nimmt ebenfalls zu. Die branchenweit bewährte Methode ist heute die vierteljährliche Finanzberichterstattung, die auf einem vollständigen Durchlauf der versicherungsmathematischen Modelle basiert.

Aber ist die Cloud sicher?

Ein Microsoft-Manager sprach kürzlich auf einem Milliman-Kundenseminar. Er fasste die sechs wichtigsten Herausforderungen / Fragen zusammen, die er von Versicherungsunternehmen unter Berücksichtigung der Cloud erhält:

Tabelle: Beheben von Bedenken über die Cloud

Natürlich muss jedes Unternehmen seine eigene Bewertung der Cloud-Sicherheit durchführen. Wir sind jedoch der Meinung, dass die übergeordnete Frage lauten sollte: „Welche Schritte müssen wir unternehmen, um mit der Cloud-Sicherheit vertraut zu sein?“.

Zusammenfassung

Während die mit der Migration versicherungsmathematischer Modelle in die Cloud verbundenen Kosteneinsparungen erheblich sind, liegt der wahre Wert in der Flexibilität. Angenommen, der Finanzberichterstattungszyklus hat ein 5-Tage-Fenster für die Verarbeitung des versicherungsmathematischen Modells. Am Ende von Tag 2 erkennt das Unternehmen, dass fehlerhafte Eingabedaten vorliegen und ein Neustart erforderlich ist. Mit einer Cloud-Lösung hat das Unternehmen die Möglichkeit, die Menge an Rechenressourcen zu erhöhen und dennoch das 5-Tage-Fenster zu erreichen.

In den nächsten 5 Jahren erwartet Milliman, dass die meisten großen Lebensversicherungsunternehmen ihre computerintensiven versicherungsmathematischen Modelle in die Cloud migriert haben.

Weitere Informationen / Lesen

Video zur Milliman Azure-Lösung

Weitere Informationen zu den technischen Anforderungen für versicherungsmathematisches Cloud-Computing finden Sie in diesem Whitepaper